Сравнение IJPH.L с ^N225
IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. Over the past 10 years, IJPH.L returned 14.80%/yr vs 9.77%/yr for ^N225. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IJPH.L и ^N225
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IJPH.L торгуется в GBP, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPH.L показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 27.83%. За последние 10 лет акции IJPH.L превзошли акции ^N225 по среднегодовой доходности: 14.80% против 9.77% соответственно.
IJPH.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- 45.87%
- 3 года*
- 26.59%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 14.80%
^N225
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.75%
- 6 месяцев
- 19.73%
- С начала года
- 27.83%
- 1 год
- 52.59%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение доходности по годам IJPH.L и ^N225
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 17.93% | 29.37% | 23.82% | 34.19% | -4.30% | 11.94% | 9.27% | 15.94% | -15.89% | 19.45% |
^N225 Nikkei 225 | 27.83% | 17.94% | 8.72% | 13.25% | -11.23% | -5.05% | 17.82% | 15.96% | -4.44% | 13.06% |
Correlation
The correlation between IJPH.L and ^N225 is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г. | 0.30 |
The correlation between IJPH.L and ^N225 shifts across timeframes, from 0.30 (10 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJPH.L vs. ^N225 — Ранг доходности на риск
IJPH.L
^N225
Сравнение IJPH.L c ^N225 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJPH.L | ^N225 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 4.09 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 11.19 | +4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJPH.L и ^N225
Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, примерно равная максимальной просадке ^N225 в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и ^N225.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJPH.L | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -34.68% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -13.44% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | -22.75% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -23.10% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -24.67% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -9.90% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -8.54% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.83% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPH.L и ^N225
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) составляет 7.16%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJPH.L | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 9.11% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 21.96% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.25% | 26.36% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 23.23% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 21.24% | -2.30% |
Часто задаваемые вопросы
IJPH.L and ^N225 have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и ^N225
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор