Сравнение IJPH.L с ^N225
IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. Over the past 10 years, IJPH.L returned 16.48%/yr vs 11.25%/yr for ^N225. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IJPH.L и ^N225
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IJPH.L торгуется в GBP, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPH.L показывает доходность 22.24%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 35.93%. За последние 10 лет акции IJPH.L превзошли акции ^N225 по среднегодовой доходности: 16.48% против 11.25% соответственно.
IJPH.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 22.61%
- 1 год
- 54.54%
- 3 года*
- 28.44%
- 5 лет*
- 20.86%
- 10 лет*
- 16.48%
^N225
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 35.93%
- 6 месяцев
- 35.64%
- 1 год
- 65.43%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам IJPH.L и ^N225
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 22.24% | 29.37% | 23.82% | 34.19% | -4.30% | 11.94% | 9.27% | 15.94% | -15.89% | 19.45% |
^N225 Nikkei 225 | 35.93% | 17.94% | 8.72% | 13.25% | -11.23% | -5.05% | 17.82% | 15.96% | -4.44% | 13.06% |
Correlation
The correlation between IJPH.L and ^N225 is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г. | 0.30 |
The correlation between IJPH.L and ^N225 shifts across timeframes, from 0.29 (10 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJPH.L vs. ^N225 — Ранг доходности на риск
IJPH.L
^N225
Сравнение IJPH.L c ^N225 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJPH.L | ^N225 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.45 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 4.90 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.56 | 14.26 | +5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJPH.L и ^N225
Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, примерно равная максимальной просадке ^N225 в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и ^N225.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJPH.L | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -35.07% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -13.44% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | -22.75% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -23.10% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -24.67% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -3.89% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -8.61% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.54% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPH.L и ^N225
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) составляет 6.69%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJPH.L | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 9.44% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 20.68% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 25.14% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 22.99% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 21.15% | -2.10% |
Часто задаваемые вопросы
IJPH.L and ^N225 have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и ^N225
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор