PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPH.L с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPH.L с ^N225

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Nikkei 225 (^N225).

IJPH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IJPH.L и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPH.L и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		10.05%29.38%23.82%34.19%-4.30%11.94%9.27%15.95%-15.90%19.46%
^N225
Nikkei 225		1.41%17.94%8.72%13.25%-11.23%-5.05%17.82%15.96%-4.44%13.06%
Разные валюты инструментов

IJPH.L торгуется в GBP, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPH.L показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции IJPH.L превзошли акции ^N225 по среднегодовой доходности: 13.97% против 9.09% соответственно.

IJPH.L

1 день
5.92%
1 месяц
-2.07%
С начала года
10.05%
6 месяцев
23.59%
1 год
46.19%
3 года*
29.38%
5 лет*
18.37%
10 лет*
13.97%

^N225

1 день
0.00%
1 месяц
-9.32%
С начала года
1.41%
6 месяцев
6.65%
1 год
31.20%
3 года*
12.22%
5 лет*
4.43%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Nikkei 225

Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с EWJVIJPH.L с BRK-B
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA

Доходность на риск

IJPH.L vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPH.L c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPH.L^N225Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.24

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.87

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.76

1.63

+3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.05

5.14

+11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPH.L vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPH.L на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа ^N225 равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPH.L и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPH.L^N225Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.24

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.20

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.45

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.28

+0.42

Корреляция

Корреляция между IJPH.L и ^N225 составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок IJPH.L и ^N225

Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и ^N225.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPH.L^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-81.87%

+47.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-13.23%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-26.26%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-31.80%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-7.92%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-34.31%

+26.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.61%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPH.L и ^N225

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) составляет 9.78%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPH.L^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

10.33%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

18.15%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

26.08%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

22.34%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

21.02%

-1.59%