Сравнение IJPH.L с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
IJPH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJPH.L или BRK-B.
Доходность
Сравнение доходности IJPH.L и BRK-B
Доходность по периодам
С начала года, IJPH.L показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 31.46%. За последние 10 лет акции IJPH.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.60% против 12.35% соответственно.
IJPH.L
20.49%
0.59%
0.40%
21.20%
13.74%
8.60%
BRK-B
31.46%
0.87%
13.15%
29.76%
16.76%
12.35%
Основные характеристики
| IJPH.L | BRK-B | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 3.01 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 4.04 |
| Коэф-т Мартина | 3.18 | 10.54 |
| Индекс Язвы | 6.25% | 2.91% |
| Дневная вол-ть | 20.82% | 14.33% |
| Макс. просадка | -34.54% | -53.86% |
| Текущая просадка | -7.26% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IJPH.L и BRK-B составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJPH.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPH.L и BRK-B
Ни IJPH.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPH.L и BRK-B
Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJPH.L и BRK-B
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) составляет 5.94%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.