PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPH.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPH.L с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

IJPH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IJPH.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPH.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		8.26%29.38%23.82%34.19%-4.30%11.94%9.27%15.95%-15.90%19.46%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.26%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%
Разные валюты инструментов

IJPH.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPH.L показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJPH.L имеют среднегодовую доходность 13.89%, а акции BRK-B немного отстают с 13.65%.

IJPH.L

1 день
-1.63%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.26%
6 месяцев
21.23%
1 год
43.53%
3 года*
28.85%
5 лет*
17.98%
10 лет*
13.89%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-2.17%
1 год
-12.73%
3 года*
13.04%
5 лет*
14.10%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с EWJV
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IJPH.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPH.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPH.LBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

-0.67

+2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

-0.82

+3.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.89

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.59

-0.73

+6.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.40

-1.12

+21.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPH.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPH.L на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPH.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPH.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

-0.67

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.84

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.58

+0.12

Корреляция

Корреляция между IJPH.L и BRK-B составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPH.L и BRK-B

Ни IJPH.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPH.L и BRK-B

Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPH.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-53.86%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-14.95%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-26.58%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-29.57%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-11.57%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-11.07%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

8.75%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPH.L и BRK-B

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPH.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

4.52%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

12.24%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

18.95%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

16.94%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

19.84%

-0.41%