Сравнение IJPH.L с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
IJPH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJPH.L или BRK-B.
Основные характеристики
IJPH.L | BRK-B | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 12.03% | 25.50% |
Дох-ть за 1 год | 12.44% | 21.14% |
Дох-ть за 3 года | 11.45% | 17.37% |
Дох-ть за 5 лет | 13.15% | 15.97% |
Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 12.46% |
Коэф-т Шарпа | 0.60 | 1.62 |
Дневная вол-ть | 20.86% | 13.37% |
Макс. просадка | -34.54% | -53.86% |
Текущая просадка | -13.77% | -6.47% |
Корреляция
Корреляция между IJPH.L и BRK-B составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IJPH.L и BRK-B
С начала года, IJPH.L показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 25.50%. За последние 10 лет акции IJPH.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.71% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJPH.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPH.L и BRK-B
Ни IJPH.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPH.L и BRK-B
Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJPH.L и BRK-B
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.