PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPH.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IJPH.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPH.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPH.L показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции IJPH.L превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.80% против 12.55% соответственно.


IJPH.L

1 день
-2.62%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
10.18%
С начала года
17.93%
1 год
45.87%
3 года*
26.59%
5 лет*
20.46%
10 лет*
14.80%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
-0.78%
С начала года
-1.93%
1 год
3.70%
3 года*
11.37%
5 лет*
12.63%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPH.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF
17.93%29.37%23.82%34.19%-4.30%11.94%9.27%15.94%-15.89%19.45%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.20%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between IJPH.L and BRK-B is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г.

0.28

The correlation between IJPH.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

IJPH.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPH.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IJPH.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.05

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

0.31

+4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

0.66

+15.14

IJPH.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPH.L на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPH.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJPH.L и BRK-B

Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IJPH.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-37.92%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-11.88%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-17.26%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-20.84%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-21.44%

-13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-11.68%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-7.45%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.64%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPH.L и BRK-B

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IJPH.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.16%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

12.51%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.25%

16.03%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

16.97%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

19.77%

-0.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPH.L и BRK-B

Ни IJPH.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IJPH.L and BRK-B have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор