Сравнение IJPH.L с BRK-B
IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IJPH.L returned 14.77%/yr vs 13.88%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IJPH.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IJPH.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPH.L показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции IJPH.L превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.77% против 13.88% соответственно.
IJPH.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 19.91%
- 6 месяцев
- 21.81%
- 1 год
- 53.07%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 20.45%
- 10 лет*
- 14.77%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам IJPH.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 19.91% | 29.38% | 23.82% | 34.19% | -4.30% | 11.94% | 9.27% | 15.95% | -15.90% | 19.46% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.91% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between IJPH.L and BRK-B is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2012 г. | 0.28 |
The correlation between IJPH.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJPH.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IJPH.L
BRK-B
Сравнение IJPH.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPH.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.00 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | -0.08 | +5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.27 | -0.17 | +19.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPH.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | -0.06 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.69 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IJPH.L и BRK-B
Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJPH.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -37.92% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -11.88% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | -17.26% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -20.84% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -21.44% | -13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -13.90% | +13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -7.39% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 5.52% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPH.L и BRK-B
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) составляет 3.51%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJPH.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 3.84% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 11.84% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.98% | 15.33% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 16.89% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 19.85% | -0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPH.L и BRK-B
Ни IJPH.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IJPH.L and BRK-B have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор