Сравнение IJPH.L с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
IJPH.L и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJPH.L или EWJ.
Доходность
Сравнение доходности IJPH.L и EWJ
Доходность по периодам
С начала года, IJPH.L показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции IJPH.L превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 8.79% против 5.55% соответственно.
IJPH.L
21.25%
1.22%
1.71%
20.82%
13.82%
8.79%
EWJ
6.00%
-3.76%
-1.08%
10.57%
4.25%
5.55%
Основные характеристики
| IJPH.L | EWJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 1.08 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 3.56 | 3.23 |
| Индекс Язвы | 6.24% | 3.92% |
| Дневная вол-ть | 20.85% | 17.24% |
| Макс. просадка | -34.54% | -58.89% |
| Текущая просадка | -6.67% | -7.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPH.L и EWJ
IJPH.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между IJPH.L и EWJ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJPH.L c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPH.L и EWJ
IJPH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.05% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок IJPH.L и EWJ
Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJPH.L и EWJ
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.