Сравнение IJPH.L с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
IJPH.L и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJPH.L или EWJ.
Основные характеристики
| IJPH.L | EWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.03% | 9.74% |
| Дох-ть за 1 год | 12.44% | 12.68% |
| Дох-ть за 3 года | 11.45% | 0.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.15% | 5.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 5.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 0.85 |
| Дневная вол-ть | 20.86% | 17.19% |
| Макс. просадка | -34.54% | -58.89% |
| Текущая просадка | -13.77% | -2.92% |
Корреляция
Корреляция между IJPH.L и EWJ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IJPH.L и EWJ
С начала года, IJPH.L показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции IJPH.L превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 8.71% против 5.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPH.L и EWJ
IJPH.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJPH.L c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPH.L и EWJ
IJPH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 1.98% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок IJPH.L и EWJ
Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJPH.L и EWJ
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.