PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPE.L с JARI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPE.L с JARI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L).

IJPE.L и JARI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. JARI.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и JARI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPE.L и JARI.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		9.08%27.34%22.07%32.82%-5.43%2.39%
JARI.L
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		2.46%4.64%2.11%7.23%-15.39%1.82%
Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как JARI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JARI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у JARI.L с доходностью 2.70%.

IJPE.L

1 день
4.87%
1 месяц
2.78%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.63%
1 год
42.87%
3 года*
27.44%
5 лет*
16.83%
10 лет*
12.98%

JARI.L

1 день
3.96%
1 месяц
-1.58%
С начала года
2.70%
6 месяцев
5.77%
1 год
8.61%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с IJPA.LIJPE.L с DXJIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с XDJP.L
Часто сравнивают с JARI.L:
JARI.L с FJPS.LJARI.L с HMJP.LJARI.L с JPSR.LJARI.L с SJPA.LJARI.L с DXJG.LJARI.L с HSJP.LJARI.L с IJPN.L

Сравнение комиссий IJPE.L и JARI.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JARI.L в 0.18%.

IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
JARI.L
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

IJPE.L vs. JARI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JARI.L
Ранг доходности на риск JARI.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c JARI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPE.LJARI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.46

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

0.78

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.10

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

0.88

+3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

2.35

+13.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPE.L vs. JARI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа JARI.L равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и JARI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPE.LJARI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.46

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.04

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.02

+0.52

Корреляция

Корреляция между IJPE.L и JARI.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и JARI.L

Ни IJPE.L, ни JARI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и JARI.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки JARI.L в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и JARI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPE.LJARI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-22.78%

-11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.47%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-22.78%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-4.82%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-12.59%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.36%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и JARI.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JARI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPE.LJARI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

8.04%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

13.69%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

18.56%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

18.34%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

18.58%

+0.43%