Сравнение IJPA.L с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares Gold Trust (IAU).
IJPA.L и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPA.L и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPA.L и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc | 7.90% | 27.28% | 6.62% | 19.34% | -16.16% | 0.16% | 14.98% | 18.46% | -14.15% | 25.83% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IJPA.L показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IJPA.L уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.26% против 14.27% соответственно.
IJPA.L
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 34.36%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 9.26%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPA.L и IAU
IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJPA.L vs. IAU — Ранг доходности на риск
IJPA.L
IAU
Сравнение IJPA.L c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPA.L | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.90 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.33 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.72 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 9.95 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPA.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.90 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.26 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.90 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.65 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IJPA.L и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPA.L и IAU
Ни IJPA.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPA.L и IAU
Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPA.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -45.14% | +12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -19.18% | +7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -20.93% | -11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -21.82% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -11.71% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -15.98% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 5.23% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPA.L и IAU
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) составляет 9.66%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPA.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 10.44% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 24.15% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 27.64% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.70% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 15.83% | +0.92% |