PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPA.L с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPA.L и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPA.L и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc
7.90%27.28%6.62%19.34%-16.16%0.16%14.98%18.46%-14.15%25.83%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IJPA.L показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IJPA.L уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.26% против 14.27% соответственно.


IJPA.L

1 день
5.65%
1 месяц
-3.08%
С начала года
7.90%
6 месяцев
12.92%
1 год
34.36%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.26%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IJPA.L и IAU

IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IJPA.L vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPA.L c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPA.LIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.90

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.33

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

2.72

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

9.95

+0.76

IJPA.L vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPA.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPA.L и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPA.LIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.90

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.26

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.90

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.21

Корреляция

Корреляция между IJPA.L и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPA.L и IAU

Ни IJPA.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPA.L и IAU

Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPA.LIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-45.14%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-19.18%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-20.93%

-11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

-21.82%

-10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-11.71%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-15.98%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

5.23%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPA.L и IAU

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) составляет 9.66%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPA.LIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

10.44%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

24.15%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

27.64%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.70%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

15.83%

+0.92%