Сравнение IJPA.L с XDNS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L).
IJPA.L и XDNS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. XDNS.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPA.L и XDNS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPA.L и XDNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc | 5.60% | 27.28% | 6.62% | 19.34% | -16.16% | 0.16% | 14.98% | 18.46% | -14.15% | 25.83% |
XDNS.L Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 4.51% | 25.00% | 8.60% | 17.21% | -17.32% | 0.21% | 15.55% | 19.11% | -14.62% | 24.65% |
Разные валюты инструментов
IJPA.L торгуется в USD, в то время как XDNS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDNS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPA.L показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у XDNS.L с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции IJPA.L превзошли акции XDNS.L по среднегодовой доходности: 9.00% против 8.50% соответственно.
IJPA.L
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 32.34%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 9.00%
XDNS.L
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPA.L и XDNS.L
IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDNS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJPA.L vs. XDNS.L — Ранг доходности на риск
IJPA.L
XDNS.L
Сравнение IJPA.L c XDNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPA.L | XDNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.70 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.36 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.00 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 6.95 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPA.L | XDNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IJPA.L и XDNS.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPA.L и XDNS.L
IJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDNS.L Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 1.56% | 1.63% | 1.65% | 1.81% | 2.83% | 1.46% | 1.79% | 1.77% | 1.20% | 1.97% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок IJPA.L и XDNS.L
Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -32.47%, примерно равная максимальной просадке XDNS.L в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и XDNS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPA.L | XDNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -24.75% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -10.70% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -19.29% | -13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -24.75% | -7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -6.70% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -5.39% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.87% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPA.L и XDNS.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что IJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPA.L | XDNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 8.75% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 15.52% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 24.11% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 19.93% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 18.38% | -1.62% |