Сравнение IJPA.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
IJPA.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPA.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPA.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc | 7.90% | 27.28% | 6.62% | 19.34% | -16.16% | 0.16% | 14.98% | 18.46% | -14.15% | 25.83% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IJPA.L показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции IJPA.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.26% против 14.11% соответственно.
IJPA.L
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 34.36%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 9.26%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPA.L и GLD
IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
IJPA.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
IJPA.L
GLD
Сравнение IJPA.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPA.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.89 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.31 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.70 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 9.90 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPA.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.89 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.25 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.89 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IJPA.L и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPA.L и GLD
Ни IJPA.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPA.L и GLD
Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPA.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -45.56% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -19.21% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -21.03% | -11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -22.00% | -10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -11.71% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -16.17% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 5.25% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPA.L и GLD
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) составляет 9.66%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что IJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPA.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 10.48% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 24.34% | -9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 27.81% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.75% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 15.88% | +0.87% |