Сравнение IJPA.L с IJPE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L).
IJPA.L и IJPE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPA.L и IJPE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPA.L и IJPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc | 5.60% | 27.28% | 6.62% | 19.34% | -16.16% | 0.16% | 14.98% | 18.46% | -14.15% | 25.83% |
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 5.46% | 44.44% | 14.52% | 37.02% | -11.11% | 3.87% | 18.57% | 13.15% | -20.81% | 35.54% |
Разные валюты инструментов
IJPA.L торгуется в USD, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJPA.L показывает доходность 5.60%, а IJPE.L немного ниже – 5.46%. За последние 10 лет акции IJPA.L уступали акциям IJPE.L по среднегодовой доходности: 9.00% против 13.05% соответственно.
IJPA.L
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 32.34%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 9.00%
IJPE.L
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- 49.55%
- 3 года*
- 29.34%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPA.L и IJPE.L
IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IJPE.L в 0.64%.
Доходность на риск
IJPA.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск
IJPA.L
IJPE.L
Сравнение IJPA.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPA.L | IJPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.09 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.81 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 4.72 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 17.18 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPA.L | IJPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.09 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.77 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IJPA.L и IJPE.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPA.L и IJPE.L
Ни IJPA.L, ни IJPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPA.L и IJPE.L
Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки IJPE.L в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и IJPE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPA.L | IJPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -34.53% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -9.65% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -21.50% | -10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -34.53% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -6.33% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -9.12% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.75% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPA.L и IJPE.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что IJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPA.L | IJPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 8.93% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 16.29% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 23.56% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 20.69% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 20.50% | -3.74% |