PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPA.L с IJPE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPA.L и IJPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPA.L и IJPE.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc
5.60%27.28%6.62%19.34%-16.16%0.16%14.98%18.46%-14.15%25.83%
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
5.46%44.44%14.52%37.02%-11.11%3.87%18.57%13.15%-20.81%35.54%
Разные валюты инструментов

IJPA.L торгуется в USD, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJPA.L показывает доходность 5.60%, а IJPE.L немного ниже – 5.46%. За последние 10 лет акции IJPA.L уступали акциям IJPE.L по среднегодовой доходности: 9.00% против 13.05% соответственно.


IJPA.L

1 день
-2.14%
1 месяц
0.05%
С начала года
5.60%
6 месяцев
10.86%
1 год
32.34%
3 года*
16.85%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.00%

IJPE.L

1 день
-2.02%
1 месяц
0.52%
С начала года
5.46%
6 месяцев
17.89%
1 год
49.55%
3 года*
29.34%
5 лет*
15.99%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Сравнение комиссий IJPA.L и IJPE.L

IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IJPE.L в 0.64%.


Доходность на риск

IJPA.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPA.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPA.LIJPE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.09

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.81

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

4.72

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.18

17.18

-6.00

IJPA.L vs. IJPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPA.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPE.L равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPA.L и IJPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPA.LIJPE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.09

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.77

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Корреляция

Корреляция между IJPA.L и IJPE.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPA.L и IJPE.L

Ни IJPA.L, ни IJPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPA.L и IJPE.L

Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки IJPE.L в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и IJPE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPA.LIJPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-34.53%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-9.65%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-21.50%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

-34.53%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-6.33%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-9.12%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.75%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPA.L и IJPE.L

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что IJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPA.LIJPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

8.93%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

16.29%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

23.56%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

20.69%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

20.50%

-3.74%