Сравнение IJPA.L с IJPD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L).
IJPA.L и IJPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPA.L и IJPD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPA.L и IJPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc | 7.90% | 27.28% | 6.62% | 19.34% | -16.16% | 0.16% | 14.98% | 18.46% | -14.15% | 25.83% |
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 10.39% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 10.80% | 18.74% | -14.26% | 20.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IJPA.L показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у IJPD.L с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции IJPA.L уступали акциям IJPD.L по среднегодовой доходности: 9.26% против 15.24% соответственно.
IJPA.L
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 34.36%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 9.26%
IJPD.L
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 15.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPA.L и IJPD.L
IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.
Доходность на риск
IJPA.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск
IJPA.L
IJPD.L
Сравнение IJPA.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPA.L | IJPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 2.05 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.76 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 5.00 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 17.30 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPA.L | IJPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.05 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.02 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.80 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.65 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IJPA.L и IJPD.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPA.L и IJPD.L
Ни IJPA.L, ни IJPD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPA.L и IJPD.L
Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -32.47%, примерно равная максимальной просадке IJPD.L в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и IJPD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPA.L | IJPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -31.09% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -12.78% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -21.80% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -31.09% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -3.97% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -6.78% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.69% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPA.L и IJPD.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеют волатильность 9.66% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPA.L | IJPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 9.28% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 15.79% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 22.58% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 18.69% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 19.10% | -2.35% |