PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPA.L с IJPD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPA.L и IJPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPA.L и IJPD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc
7.90%27.28%6.62%19.34%-16.16%0.16%14.98%18.46%-14.15%25.83%
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
10.39%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%20.81%

Доходность по периодам

С начала года, IJPA.L показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у IJPD.L с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции IJPA.L уступали акциям IJPD.L по среднегодовой доходности: 9.26% против 15.24% соответственно.


IJPA.L

1 день
5.65%
1 месяц
-3.08%
С начала года
7.90%
6 месяцев
12.92%
1 год
34.36%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.26%

IJPD.L

1 день
5.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.39%
6 месяцев
23.50%
1 год
46.48%
3 года*
29.83%
5 лет*
19.03%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Сравнение комиссий IJPA.L и IJPD.L

IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.


Доходность на риск

IJPA.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPA.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPA.LIJPD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.05

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.76

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

5.00

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

17.30

-6.58

IJPA.L vs. IJPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPA.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPD.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPA.L и IJPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPA.LIJPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.05

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.02

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.80

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.21

Корреляция

Корреляция между IJPA.L и IJPD.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPA.L и IJPD.L

Ни IJPA.L, ни IJPD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPA.L и IJPD.L

Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -32.47%, примерно равная максимальной просадке IJPD.L в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и IJPD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPA.LIJPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-31.09%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.78%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-21.80%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

-31.09%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-3.97%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-6.78%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.69%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPA.L и IJPD.L

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеют волатильность 9.66% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPA.LIJPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

9.28%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

15.79%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

22.58%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

18.69%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

19.10%

-2.35%