PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJK с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJK с SLV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IJK is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJK returned 12.28%/yr vs 11.99%/yr for SLV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IJK charges 0.17%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности IJK и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -18.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJK имеют среднегодовую доходность 12.28%, а акции SLV немного отстают с 11.99%.

IJK

1 день
0.96%
1 месяц
1.80%
С начала года
20.02%
6 месяцев
17.34%
1 год
30.65%
3 года*
17.91%
5 лет*
8.31%
10 лет*
12.28%

SLV

1 день
1.12%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-18.72%
6 месяцев
-19.72%
1 год
58.62%
3 года*
35.82%
5 лет*
16.71%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJK и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		20.02%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%
SLV
iShares Silver Trust		-18.72%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between IJK and SLV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с IWPIJK с VOTIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

IJK vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJKSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.97

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.40

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.16

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

2.63

+9.54

IJK vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJK и SLV

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJKSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-76.28%

+21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-50.97%

+41.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

-50.97%

+25.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-50.97%

+21.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-50.97%

+11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-50.42%

+50.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-44.66%

+33.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

22.37%

-19.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и SLV

Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) составляет 5.54%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что IJK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJKSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

15.50%

-9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

59.60%

-45.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

60.77%

-43.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

36.74%

-15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

32.16%

-11.08%

Сравнение комиссий IJK и SLV

IJK берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и SLV

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.53%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IJK and SLV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (15.50%) compared to IJK (5.54%). In terms of maximum drawdown, IJK dropped -54.47% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, IJK leads with 12.28% vs 11.99% for SLV. On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. On volatility, IJK has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJK has performed better with a 12.28% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

IJK has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for SLV.

IJK is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SLV is Silver. IJK tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.17% for IJK and 0.50% for SLV.

IJK currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJK и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор