PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJK с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJK с KMID

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. IJK is passively managed, while KMID is actively managed. Over the past year, IJK returned 31.67% vs 2.59% for KMID. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IJK charges 0.17%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности IJK и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 2.49%.

IJK

1 день
1.29%
1 месяц
3.55%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.04%
1 год
31.67%
3 года*
17.26%
5 лет*
9.17%
10 лет*
11.71%

KMID

1 день
1.39%
1 месяц
1.55%
С начала года
2.49%
6 месяцев
1.88%
1 год
2.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJK и KMID

2026 (YTD)20252024
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		19.65%7.28%-2.18%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		2.49%0.31%-3.02%

Correlation

The correlation between IJK and KMID is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

0.81

The correlation between IJK and KMID has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJK и KMID

Секторы
IJK
KMID

Промышленность

30.2%
52.2%

Технологии

24.8%
15.8%

Здравоохранение

13.7%
11.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.7%

Финансовые услуги

6.7%
11.8%

Недвижимость

5.3%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Промышленность

IJK
30.2%
KMID
52.2%

Технологии

IJK
24.8%
KMID
15.8%

Здравоохранение

IJK
13.7%
KMID
11.5%

Потребительский циклический сектор

IJK
7.5%
KMID
8.7%

Финансовые услуги

IJK
6.7%
KMID
11.8%

Недвижимость

IJK
5.3%
KMID

-

Сырьевые материалы

IJK
3.5%
KMID

-

Энергетика

IJK
3.2%
KMID

-

Коммунальные услуги

IJK
2.0%
KMID

-

Потребительский защитный сектор

IJK
1.8%
KMID

-

Коммуникационные услуги

IJK
1.4%
KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с IWPIJK с VOTIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC
Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с SEIXKMID с IWPKMID с BOUTKMID с IMCGKMID с TEKXKMID с VOT

Доходность на риск

IJK vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 7070
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJKKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.19

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
0.38

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.04

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

0.26

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

0.64

+11.91

IJK vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа KMID равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJK и KMID

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJKKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-18.89%

-35.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-10.71%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-4.69%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-5.74%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.34%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и KMID

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJKKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

5.04%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

11.65%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

14.83%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

17.00%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

17.00%

+4.11%

Сравнение комиссий IJK и KMID

IJK берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и KMID

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.53%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IJK and KMID have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJK has higher volatility (5.79%) compared to KMID (5.04%). In terms of maximum drawdown, IJK dropped -54.47% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, IJK leads with 31.67% vs 2.59% for KMID. On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IJK has performed better with a 31.67% return vs 2.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

IJK has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: iShares and Virtus. Their fees differ too: 0.17% for IJK and 0.80% for KMID.

IJK currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJK и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор