PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJK с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJK с IVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IJK is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJK returned 11.54%/yr vs 15.53%/yr for IVV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IJK charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности IJK и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.54% против 15.53% соответственно.

IJK

1 день
0.34%
1 месяц
4.53%
С начала года
19.41%
6 месяцев
18.76%
1 год
30.22%
3 года*
18.50%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.54%

IVV

1 день
0.47%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.64%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJK и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		19.41%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		11.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between IJK and IVV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.87

The correlation between IJK and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJK и IVV

Секторы
IJK
IVV

Промышленность

31.1%
8.3%

Технологии

21.8%
35.6%

Здравоохранение

13.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.1%

Финансовые услуги

7.3%
11.8%

Недвижимость

5.5%
1.9%

Энергетика

3.7%
3.5%

Сырьевые материалы

3.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.5%
11.2%

Промышленность

IJK
31.1%
IVV
8.3%

Технологии

IJK
21.8%
IVV
35.6%

Здравоохранение

IJK
13.5%
IVV
8.5%

Потребительский циклический сектор

IJK
7.9%
IVV
10.1%

Финансовые услуги

IJK
7.3%
IVV
11.8%

Недвижимость

IJK
5.5%
IVV
1.9%

Энергетика

IJK
3.7%
IVV
3.5%

Сырьевые материалы

IJK
3.6%
IVV
1.8%

Потребительский защитный сектор

IJK
2.1%
IVV
4.9%

Коммунальные услуги

IJK
2.0%
IVV
2.4%

Коммуникационные услуги

IJK
1.5%
IVV
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с VOTIJK с IWPIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

IJK vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJKIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.44

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.31

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.24

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

15.05

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJK vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJKIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.44

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.83

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IJK и IVV

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJKIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-55.25%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-8.89%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

-18.75%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-24.53%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-33.90%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-10.78%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.91%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и IVV

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJKIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

2.83%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

8.90%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

11.80%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

16.88%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

18.05%

+3.01%

Сравнение комиссий IJK и IVV

IJK берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и IVV

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.54%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

IJK and IVV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJK has higher volatility (4.98%) compared to IVV (2.83%). In terms of maximum drawdown, IJK dropped -54.47% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.53% vs 11.54% for IJK. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.53% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for IJK.

IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.54% for IJK.

IJK is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IVV is S&P 500. IJK tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.17% for IJK and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJK и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор