Сравнение IJJ с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Silver Trust (SLV).
IJJ и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJJ и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.52% | 7.27% | 11.63% | 15.24% | -7.11% | 30.45% | 3.56% | 25.66% | -12.06% | 12.04% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 9.93% против 16.87% соответственно.
IJJ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.93%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и SLV
IJJ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IJJ vs. SLV — Ранг доходности на риск
IJJ
SLV
Сравнение IJJ c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJJ | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.16 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.23 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.82 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 8.70 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJJ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.16 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.69 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.25 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IJJ и SLV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и SLV
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и SLV
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJJ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.00% | -76.28% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -42.45% | +27.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -42.45% | +19.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.11% | -42.81% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -35.47% | +28.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -44.76% | +36.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 13.77% | -9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и SLV
Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) составляет 5.40%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJJ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 16.96% | -11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 57.27% | -45.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 57.07% | -36.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 35.27% | -15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 31.35% | -9.31% |