PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJJ с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJJ с SLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJJ (iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IJJ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJJ returned 10.25%/yr vs 15.63%/yr for SLV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IJJ charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности IJJ и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 10.25% против 15.63% соответственно.

IJJ

1 день
0.45%
1 месяц
1.23%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.54%
1 год
21.89%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.25%

SLV

1 день
1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.97%
6 месяцев
29.40%
1 год
113.72%
3 года*
45.73%
5 лет*
21.04%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJJ и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		9.44%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%
SLV
iShares Silver Trust		3.97%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between IJJ and SLV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.20

Сравнение распределения секторов IJJ и SLV

Секторы
IJJ
SLV

Финансовые услуги

21.8%

-

Промышленность

18.8%

-

Потребительский циклический сектор

13.5%

-

Недвижимость

9.6%

-

Технологии

9.3%

-

Энергетика

7.4%

-

Сырьевые материалы

6.0%
100.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.2%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

IJJ
21.8%
SLV

-

Промышленность

IJJ
18.8%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

IJJ
13.5%
SLV

-

Недвижимость

IJJ
9.6%
SLV

-

Технологии

IJJ
9.3%
SLV

-

Энергетика

IJJ
7.4%
SLV

-

Сырьевые материалы

IJJ
6.0%
SLV
100.0%

Потребительский защитный сектор

IJJ
5.5%
SLV

-

Коммунальные услуги

IJJ
4.2%
SLV

-

Здравоохранение

IJJ
3.5%
SLV

-

Коммуникационные услуги

IJJ
0.5%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с IJJ:
IJJ с IJHIJJ с VOEIJJ с SPYIJJ с PSRIJJ с VOOIJJ с IVVIJJ с VBR
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

IJJ vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJJSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.94

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.10

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.69

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

5.76

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJJ vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJJSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.94

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.25

+0.23

Просадки

Сравнение просадок IJJ и SLV

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJJSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-76.28%

+18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-42.45%

+31.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.68%

-42.45%

+19.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-42.45%

+19.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-42.81%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-36.57%

+36.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-44.67%

+36.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

19.81%

-16.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и SLV

Текущая волатильность для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) составляет 3.70%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJJSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

16.34%

-12.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

58.31%

-47.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

58.90%

-43.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

36.15%

-16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

31.83%

-9.80%

Сравнение комиссий IJJ и SLV

IJJ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и SLV

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.63%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IJJ and SLV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to IJJ (3.70%). In terms of maximum drawdown, IJJ dropped -58.00% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.63% vs 10.25% for IJJ. On fees, IJJ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IJJ has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.63% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJJ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

IJJ has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for SLV.

IJJ is categorized as Mid Cap Value Equities, while SLV is Silver. IJJ tracks S&P MidCap 400 Value Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.18% for IJJ and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJJ и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор