PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJJ с NUAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJJ с NUAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJJ (iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and NUAG (Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IJJ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index, while NUAG is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJJ returned 7.53%/yr vs 0.51%/yr for NUAG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IJJ charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for NUAG.

Доходность

Сравнение доходности IJJ и NUAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у NUAG с доходностью 0.67%.

IJJ

1 день
0.45%
1 месяц
1.23%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.54%
1 год
21.89%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.25%

NUAG

1 день
0.17%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.51%
3 года*
4.97%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJJ и NUAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		9.44%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF		0.67%7.37%2.02%7.52%-13.97%-2.03%7.48%10.13%-1.45%3.98%

Correlation

The correlation between IJJ and NUAG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.08

Over the past year, IJJ and NUAG have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с IJJ:
IJJ с IJHIJJ с VOEIJJ с SPYIJJ с PSRIJJ с VOOIJJ с IVVIJJ с VBR
Часто сравнивают с NUAG:
NUAG с BNDNUAG с JBNDNUAG с FALNNUAG с PIFINUAG с AHMFXNUAG с NUBDNUAG с VGVT

Доходность на риск

IJJ vs. NUAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NUAG
Ранг доходности на риск NUAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUAG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUAG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUAG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUAG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUAG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c NUAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJJNUAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.56

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.32

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.18

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

6.58

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJJ vs. NUAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUAG равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и NUAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJJNUAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.08

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.31

+0.16

Просадки

Сравнение просадок IJJ и NUAG

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки NUAG в -19.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и NUAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJJNUAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-19.79%

-38.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-2.54%

-8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.68%

-5.61%

-17.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-19.19%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-4.95%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

0.84%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и NUAG

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJJNUAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

1.15%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

2.59%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

3.58%

+11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

6.01%

+13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

5.48%

+16.55%

Сравнение комиссий IJJ и NUAG

IJJ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NUAG в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и NUAG

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности NUAG в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.63%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF		4.49%4.43%4.44%3.95%3.60%2.27%2.93%3.54%3.79%3.38%0.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IJJ and NUAG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJJ has higher volatility (3.70%) compared to NUAG (1.15%). In terms of maximum drawdown, IJJ dropped -58.00% vs NUAG's -19.79%.

On 5-year performance, IJJ leads with 7.53% vs 0.51% for NUAG. On fees, IJJ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, NUAG has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IJJ has performed better with a 7.53% return vs 0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJJ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for NUAG.

NUAG has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 1.63% for IJJ.

IJJ is categorized as Mid Cap Value Equities, while NUAG is Intermediate Core Bond. IJJ tracks S&P MidCap 400 Value Index, while NUAG tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond. They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.18% for IJJ and 0.19% for NUAG.

NUAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJJ и NUAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор