Сравнение IJJ с NUAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG).
IJJ и NUAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. NUAG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и NUAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJJ и NUAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.52% | 7.27% | 11.63% | 15.24% | -7.11% | 30.45% | 3.56% | 25.66% | -12.06% | 12.04% |
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | -0.03% | 7.37% | 2.02% | 7.52% | -13.97% | -2.03% | 7.48% | 10.13% | -1.45% | 3.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у NUAG с доходностью -0.03%.
IJJ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.93%
NUAG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и NUAG
IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии NUAG в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJJ vs. NUAG — Ранг доходности на риск
IJJ
NUAG
Сравнение IJJ c NUAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJJ | NUAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.02 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.45 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.90 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 5.51 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJJ | NUAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.02 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.09 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IJJ и NUAG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и NUAG
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности NUAG в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 4.54% | 4.43% | 4.44% | 3.95% | 3.60% | 2.27% | 2.93% | 3.54% | 3.79% | 3.38% | 0.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и NUAG
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки NUAG в -19.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и NUAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJJ | NUAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.00% | -19.79% | -38.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -2.54% | -12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -19.19% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -1.75% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -5.01% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 0.88% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и NUAG
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJJ | NUAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 1.66% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 2.44% | +9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 4.28% | +16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 6.00% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 5.51% | +16.53% |