Сравнение IJJ с MDYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV).
IJJ и MDYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и MDYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJJ и MDYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.52% | 7.27% | 11.63% | 15.24% | -7.11% | 30.45% | 3.56% | 25.66% | -12.06% | 12.04% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.55% | 7.45% | 11.48% | 15.35% | -7.19% | 30.51% | 3.68% | 25.89% | -11.95% | 12.31% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJJ показывает доходность 1.52%, а MDYV немного выше – 1.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJJ имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции MDYV немного впереди с 10.01%.
IJJ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.93%
MDYV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и MDYV
IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MDYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJJ vs. MDYV — Ранг доходности на риск
IJJ
MDYV
Сравнение IJJ c MDYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJJ | MDYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 3.41 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJJ | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IJJ и MDYV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и MDYV
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности MDYV в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.86% | 1.72% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и MDYV
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, примерно равная максимальной просадке MDYV в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и MDYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJJ | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.00% | -60.71% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -14.55% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -22.58% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.11% | -45.90% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -7.10% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -8.68% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.88% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и MDYV
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) имеют волатильность 5.40% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJJ | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.30% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 11.44% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 20.68% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 19.57% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 21.90% | +0.14% |