PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJAN с ZJAN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

IJAN и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IJAN и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJAN и ZJAN

2026 (YTD)2025
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.66%19.62%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

IJAN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.66%
6 месяцев
3.13%
1 год
13.73%
3 года*
8.42%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с DFAIIJAN с EFAIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с BUFR
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с SMAXZJAN с ZOCT

Сравнение комиссий IJAN и ZJAN

IJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZJAN в 0.79%.

IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

IJAN vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.27

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.34

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.72

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

18.13

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.27

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.69

-1.18

Корреляция

Корреляция между IJAN и ZJAN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и ZJAN

Ни IJAN, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJAN и ZJAN

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

IJANZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-3.20%

-19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-1.87%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-0.82%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-0.39%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.38%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и ZJAN

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что IJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJANZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

0.90%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

1.59%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

3.01%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

3.11%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

3.11%

+9.48%