Сравнение IJAN с LOUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).

IJAN и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IJAN и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJAN и LOUP

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF - January	0.88%	19.62%	-0.57%	13.82%	-2.52%	7.28%	3.49%
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF	-8.46%	43.24%	21.80%	51.31%	-46.00%	7.54%	81.62%

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.

IJAN

1 день: 0.55%

1 месяц: -2.62%

С начала года: 0.88%

6 месяцев: 3.45%

1 год: 14.00%

3 года*: 8.64%

5 лет*: 6.84%

10 лет*: —

LOUP

1 день: 1.60%

1 месяц: -6.70%

С начала года: -8.46%

6 месяцев: -6.65%

1 год: 51.63%

3 года*: 25.42%

5 лет*: 4.82%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Название символа

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с IJAN:

IJAN с QQQ IJAN с DFAI IJAN с EFA IJAN с YSEP IJAN с IFEB IJAN с BGLD IJAN с BUFR

Часто сравнивают с LOUP:

LOUP с FFTY LOUP с VOO LOUP с DINT LOUP с QQQ LOUP с XLK LOUP с AIQ LOUP с IRBO

Сравнение комиссий IJAN и LOUP

IJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

IJAN

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

LOUP

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

IJAN vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJAN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LOUP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IJAN	LOUP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.39	1.48	-0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.00	2.08	-0.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.29	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.97	2.57	-0.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.05	8.80	+0.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IJAN	LOUP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.39	1.48	-0.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.15	+0.52
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.44	+0.07

Корреляция

Корреляция между IJAN и LOUP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и LOUP

Ни IJAN, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJAN и LOUP

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и LOUP.

Загрузка...

Показатели просадок

	IJAN	LOUP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-22.68%	-58.68%	+36.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.17%	-21.00%	+13.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.71%	-55.63%	+38.92%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.49%	-15.41%	+11.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.00%	-20.41%	+17.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.56%	6.14%	-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и LOUP

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) составляет 4.31%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что IJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IJAN	LOUP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.31%	10.95%	-6.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.63%	21.89%	-16.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.10%	35.05%	-24.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.21%	32.18%	-21.97%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.59%	31.98%	-19.39%

Сравнение IJAN с LOUP

Доходность

Сравнение доходности IJAN и LOUP

Сравнение доходности по годам IJAN и LOUP

Доходность по периодам

IJAN

LOUP

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IJAN и LOUP

Доходность на риск

IJAN vs. LOUP — Ранг доходности на риск

IJAN

LOUP

Сравнение IJAN c LOUP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IJAN vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и LOUP

Просадки

Сравнение просадок IJAN и LOUP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и LOUP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)