PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJAN с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

IJAN и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IJAN и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJAN и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.88%19.62%-0.57%13.82%-2.52%4.84%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

IJAN

1 день
0.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.88%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.00%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с DFAIIJAN с EFAIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с BUFR
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий IJAN и FMAR

И IJAN, и FMAR имеют комиссию равную 0.85%.

IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

IJAN vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.39

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.03

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.87

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

11.91

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.96

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.99

-0.47

Корреляция

Корреляция между IJAN и FMAR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и FMAR

Ни IJAN, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJAN и FMAR

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

IJANFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-14.36%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.31%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-14.36%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

0.00%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-2.21%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.30%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и FMAR

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что IJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJANFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.94%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

3.79%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

11.05%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

10.49%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

10.47%

+2.12%