Сравнение IIVGX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности IIVGX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVGX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | -7.46% | 11.37% | 23.85% | 27.46% | -14.87% | 29.08% | 17.24% | 28.73% | -4.46% | 20.39% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIVGX имеют среднегодовую доходность 13.07%, а акции FSKAX немного впереди с 13.56%.
IIVGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.07%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVGX и FSKAX
IIVGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
IIVGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
IIVGX
FSKAX
Сравнение IIVGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVGX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.98 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.49 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.50 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 7.20 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.98 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между IIVGX и FSKAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVGX и FSKAX
Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | 1.45% | 1.34% | 15.44% | 10.54% | 17.53% | 65.29% | 10.87% | 11.92% | 13.24% | 14.09% | 10.56% | 7.46% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок IIVGX и FSKAX
Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -35.01% | -30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -12.42% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -25.39% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -35.01% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -6.20% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -4.05% | -12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 2.60% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVGX и FSKAX
Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.55% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.52% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 9.85% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 18.69% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 17.42% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 18.44% | -0.18% |