Сравнение IIVAX с TSWIX
IIVAX (Transamerica Small/Mid Cap Value Fund) and TSWIX (Transamerica International Equity) are both mutual funds - IIVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Transamerica, while TSWIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IIVAX returned 10.02%/yr vs 8.91%/yr for TSWIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIVAX charges 1.23%/yr vs 0.84%/yr for TSWIX.
Доходность
Сравнение доходности IIVAX и TSWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIVAX показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у TSWIX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции IIVAX превзошли акции TSWIX по среднегодовой доходности: 10.02% против 8.91% соответственно.
IIVAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 10.02%
TSWIX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение доходности по годам IIVAX и TSWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 10.90% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
TSWIX Transamerica International Equity | 12.64% | 32.53% | 3.55% | 16.09% | -14.05% | 13.23% | 6.75% | 21.14% | -15.95% | 22.58% |
Correlation
The correlation between IIVAX and TSWIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2001 г. | 0.64 |
The correlation between IIVAX and TSWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIVAX vs. TSWIX — Ранг доходности на риск
IIVAX
TSWIX
Сравнение IIVAX c TSWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica International Equity (TSWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVAX | TSWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.15 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 8.07 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVAX | TSWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.73 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IIVAX и TSWIX
Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, примерно равная максимальной просадке TSWIX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и TSWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIVAX | TSWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -58.76% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -12.07% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -16.33% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -30.25% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -39.58% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -13.83% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.21% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVAX и TSWIX
Текущая волатильность для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) составляет 3.06%, в то время как у Transamerica International Equity (TSWIX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIVAX | TSWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 4.16% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 12.00% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 15.03% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 16.53% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 17.37% | +3.11% |
Сравнение комиссий IIVAX и TSWIX
IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TSWIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVAX и TSWIX
Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности TSWIX в 6.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 9.54% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
TSWIX Transamerica International Equity | 6.82% | 7.68% | 3.03% | 3.16% | 1.12% | 3.55% | 1.22% | 2.75% | 5.56% | 3.08% | 1.90% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
IIVAX and TSWIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSWIX has higher volatility (4.16%) compared to IIVAX (3.06%). In terms of maximum drawdown, IIVAX dropped -57.38% vs TSWIX's -58.76%.
IIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIVAX и TSWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор