Сравнение IIVAX с TSWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica International Equity (TSWIX).
IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г.. TSWIX управляется Transamerica. Фонд был запущен 17 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVAX и TSWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVAX и TSWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 0.78% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
TSWIX Transamerica International Equity | -2.81% | 32.53% | 3.55% | 16.09% | -14.05% | 13.23% | 6.75% | 21.14% | -15.95% | 22.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVAX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у TSWIX с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции IIVAX превзошли акции TSWIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 7.68% соответственно.
IIVAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 9.33%
TSWIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVAX и TSWIX
IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TSWIX в 0.84%.
Доходность на риск
IIVAX vs. TSWIX — Ранг доходности на риск
IIVAX
TSWIX
Сравнение IIVAX c TSWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica International Equity (TSWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVAX | TSWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.91 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 4.50 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVAX | TSWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.91 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IIVAX и TSWIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVAX и TSWIX
Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности TSWIX в 7.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 10.50% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
TSWIX Transamerica International Equity | 7.90% | 7.68% | 3.03% | 3.16% | 1.12% | 3.55% | 1.22% | 2.75% | 5.56% | 3.08% | 1.90% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок IIVAX и TSWIX
Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, примерно равная максимальной просадке TSWIX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и TSWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVAX | TSWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -58.76% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -12.88% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -30.25% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -39.58% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -11.38% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -13.89% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.31% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVAX и TSWIX
Текущая волатильность для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) составляет 4.05%, в то время как у Transamerica International Equity (TSWIX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVAX | TSWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 7.16% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 11.00% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 17.82% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 16.36% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 17.30% | +3.21% |