Сравнение IIVAX с TCVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX).
IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г.. TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVAX и TCVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVAX и TCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 0.78% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 5.28% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVAX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 5.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIVAX имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции TCVIX немного отстают с 8.94%.
IIVAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 9.33%
TCVIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVAX и TCVIX
IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TCVIX в 0.85%.
Доходность на риск
IIVAX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск
IIVAX
TCVIX
Сравнение IIVAX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVAX | TCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.03 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.51 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 5.51 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVAX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.03 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IIVAX и TCVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVAX и TCVIX
Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности TCVIX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 10.50% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 4.03% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
Просадки
Сравнение просадок IIVAX и TCVIX
Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и TCVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVAX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -41.89% | -15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -12.52% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -19.37% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -41.89% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -7.76% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -5.43% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.00% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVAX и TCVIX
Текущая волатильность для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) составляет 4.05%, в то время как у Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVAX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.27% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 10.00% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 17.54% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 17.11% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 19.11% | +1.40% |