Сравнение IIVAX с TALFX
IIVAX (Transamerica Small/Mid Cap Value Fund) and TALFX (Transamerica Asset Allocation Long Horizon) are both mutual funds - IIVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Transamerica, while TALFX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IIVAX returned 10.01%/yr vs 10.14%/yr for TALFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IIVAX charges 1.23%/yr vs 0.35%/yr for TALFX.
Доходность
Сравнение доходности IIVAX и TALFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIVAX показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у TALFX с доходностью 8.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIVAX имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции TALFX немного впереди с 10.14%.
IIVAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 7.18%
- С начала года
- 13.38%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.01%
TALFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам IIVAX и TALFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 13.38% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
TALFX Transamerica Asset Allocation Long Horizon | 8.48% | 15.45% | 15.32% | 18.22% | -20.29% | 15.80% | 21.51% | 25.11% | -11.43% | 18.50% |
Correlation
The correlation between IIVAX and TALFX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.86 |
The correlation between IIVAX and TALFX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIVAX vs. TALFX — Ранг доходности на риск
IIVAX
TALFX
Сравнение IIVAX c TALFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica Asset Allocation Long Horizon (TALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIVAX | TALFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.79 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 7.18 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIVAX и TALFX
Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки TALFX в -33.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и TALFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIVAX | TALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -33.14% | -24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.91% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -16.98% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -28.87% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -33.14% | -10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.74% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -6.78% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.22% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVAX и TALFX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica Asset Allocation Long Horizon (TALFX) имеют волатильность 3.03% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIVAX | TALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.07% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 10.03% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 12.71% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 16.13% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 18.89% | +1.44% |
Сравнение комиссий IIVAX и TALFX
IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TALFX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVAX и TALFX
Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что меньше доходности TALFX в 42.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 9.33% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
TALFX Transamerica Asset Allocation Long Horizon | 42.36% | 46.22% | 6.71% | 3.03% | 15.25% | 13.09% | 11.70% | 11.90% | 9.39% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IIVAX and TALFX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TALFX has higher volatility (3.07%) compared to IIVAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, IIVAX dropped -57.38% vs TALFX's -33.14%.
IIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIVAX и TALFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор