PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIVAX с FIMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIVAX с FIMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX).

IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г.. FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IIVAX и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIVAX и FIMVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		2.68%9.49%8.57%12.02%-8.35%27.49%3.25%7.03%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		3.68%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, IIVAX показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у FIMVX с доходностью 3.68%.

IIVAX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.02%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.29%
1 год
15.03%
3 года*
10.64%
5 лет*
6.43%
10 лет*
9.54%

FIMVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.33%
3 года*
13.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с IIVAX:
IIVAX с WFPAXIIVAX с SMMDIIVAX с CSMCXIIVAX с TAHTXIIVAX с TMLPXIIVAX с TIMUXIIVAX с TISVX
Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с VMVAXFIMVX с FXAIX

Сравнение комиссий IIVAX и FIMVX

IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.

IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Доходность на риск

IIVAX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIVAX
Ранг доходности на риск IIVAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVAX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIVAXFIMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.97

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.45

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

6.36

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIVAX vs. FIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVAX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIMVX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVAX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIVAXFIMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.97

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между IIVAX и FIMVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVAX и FIMVX

Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности FIMVX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		10.31%10.58%12.75%4.83%9.72%10.94%0.48%3.17%12.58%13.20%5.91%9.34%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.39%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIVAX и FIMVX

Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и FIMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIVAXFIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.38%

-43.61%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-13.34%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-21.23%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-5.32%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-6.57%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.89%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVAX и FIMVX

Текущая волатильность для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) составляет 4.59%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIVAXFIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.33%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

10.08%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

18.30%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

17.34%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

22.03%

-1.52%