PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IISPX с IRLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IISPX и IRLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IISPX и IRLNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio
-2.41%20.07%15.30%20.87%-19.26%17.64%16.42%24.65%-10.28%21.95%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, IISPX показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IISPX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 10.21% против 17.05% соответственно.


IISPX

1 день
2.83%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
0.22%
1 год
17.92%
3 года*
15.08%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.21%

IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Solution 2055 Portfolio

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Сравнение комиссий IISPX и IRLNX

IISPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.


Доходность на риск

IISPX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IISPX
Ранг доходности на риск IISPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IISPX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IISPXIRLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.88

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.47

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.14

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

0.43

+5.37

IISPX vs. IRLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IISPX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа IRLNX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IISPX и IRLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IISPXIRLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.88

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.81

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.87

-0.28

Корреляция

Корреляция между IISPX и IRLNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IISPX и IRLNX

Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности IRLNX в 10.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio
8.79%8.58%1.54%5.14%29.36%14.46%6.23%10.08%5.84%2.98%8.44%13.57%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок IISPX и IRLNX

Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, примерно равная максимальной просадке IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и IRLNX.


Загрузка...

Показатели просадок


IISPXIRLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.45%

-32.90%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-16.64%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-32.90%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-32.90%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-13.53%

+6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.75%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

7.48%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IISPX и IRLNX

Текущая волатильность для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) составляет 5.15%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что IISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IISPXIRLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.63%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

12.21%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

23.71%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

21.95%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

21.36%

-5.04%