Сравнение IISPX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IISPX управляется Voya. Фонд был запущен 7 мар. 2010 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IISPX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IISPX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | -2.41% | 20.07% | 15.30% | 20.87% | -19.26% | 17.64% | 16.42% | 24.65% | -10.28% | 21.95% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IISPX показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IISPX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 10.21% против 17.05% соответственно.
IISPX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.21%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IISPX и IRLNX
IISPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IISPX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IISPX
IRLNX
Сравнение IISPX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IISPX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.88 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.47 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.14 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 0.43 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IISPX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.88 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.87 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IISPX и IRLNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISPX и IRLNX
Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | 8.79% | 8.58% | 1.54% | 5.14% | 29.36% | 14.46% | 6.23% | 10.08% | 5.84% | 2.98% | 8.44% | 13.57% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IISPX и IRLNX
Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, примерно равная максимальной просадке IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IISPX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.45% | -32.90% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -16.64% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -32.90% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | -32.90% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -13.53% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -4.75% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 7.48% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISPX и IRLNX
Текущая волатильность для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) составляет 5.15%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что IISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IISPX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 6.63% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 12.21% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 23.71% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 21.95% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 21.36% | -5.04% |