Сравнение IISPX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IISPX управляется Voya. Фонд был запущен 7 мар. 2010 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IISPX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IISPX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | -2.41% | 20.07% | 15.30% | 20.87% | -19.26% | 17.64% | 16.42% | 24.65% | -10.28% | 21.95% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IISPX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IISPX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 10.21% против 4.62% соответственно.
IISPX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.21%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IISPX и IPHYX
IISPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IISPX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IISPX
IPHYX
Сравнение IISPX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IISPX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.73 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 5.81 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IISPX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.85 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.01 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IISPX и IPHYX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISPX и IPHYX
Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | 8.79% | 8.58% | 1.54% | 5.14% | 29.36% | 14.46% | 6.23% | 10.08% | 5.84% | 2.98% | 8.44% | 13.57% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IISPX и IPHYX
Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IISPX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.45% | -32.43% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -3.00% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -17.18% | -9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | -20.45% | -14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -1.72% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -2.81% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.76% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISPX и IPHYX
Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IISPX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 1.64% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 2.37% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 4.27% | +12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 5.16% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 5.51% | +10.81% |