Сравнение IIRSX с VSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).
IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и VSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRSX и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 0.87% | 12.84% | 11.14% | 16.61% | -20.58% | 14.32% | 19.15% | 24.63% | -11.26% | 14.32% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.90% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции IIRSX уступали акциям VSCPX по среднегодовой доходности: 9.46% против 10.51% соответственно.
IIRSX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.46%
VSCPX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRSX и VSCPX
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.
Доходность на риск
IIRSX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
IIRSX
VSCPX
Сравнение IIRSX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRSX | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.41 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.38 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 5.96 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRSX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.26 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IIRSX и VSCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и VSCPX
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности VSCPX в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 12.20% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и VSCPX
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и VSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRSX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -41.81% | -21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -14.29% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -28.13% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -41.81% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -6.11% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -6.55% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 3.32% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и VSCPX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRSX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 6.81% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 12.60% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 21.79% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 20.74% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 21.55% | +2.12% |