PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRSX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIRSX с TNVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).

IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IIRSX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRSX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio		0.87%12.84%11.14%16.61%-20.58%14.32%19.15%24.63%-11.26%14.32%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		6.91%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, IIRSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции IIRSX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 9.46% против 10.69% соответственно.

IIRSX

1 день
3.49%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.80%
1 год
25.91%
3 года*
12.83%
5 лет*
3.21%
10 лет*
9.46%

TNVIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.81%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
28.09%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Small Cap Index Portfolio

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с IIRSX:
IIRSX с QQQMIIRSX с VBRIIRSX с IVVIIRSX с IEDAXIIRSX с BOSOXIIRSX с CAMSXIIRSX с CSMDX
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Сравнение комиссий IIRSX и TNVIX

IIRSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TNVIX в 0.95%.

TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio

Доходность на риск

IIRSX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRSX
Ранг доходности на риск IIRSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRSX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRSXTNVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.38

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.02

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

2.12

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

7.98

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRSX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRSX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNVIX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRSX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRSXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.38

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.44

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.46

-0.21

Корреляция

Корреляция между IIRSX и TNVIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRSX и TNVIX

Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности TNVIX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio		12.20%12.31%7.55%5.71%11.02%0.61%6.29%12.33%8.34%7.95%12.75%11.26%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.70%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIRSX и TNVIX

Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и TNVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIRSXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-42.75%

-20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-13.34%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-25.61%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-42.75%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-7.12%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-6.27%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

3.54%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRSX и TNVIX

Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIRSXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

6.79%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

11.89%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.50%

20.74%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

19.78%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

21.08%

+2.59%