Сравнение IIRSX с FSOPX
IIRSX (Voya Russell Small Cap Index Portfolio) and FSOPX (Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IIRSX returned 11.43%/yr vs 13.57%/yr for FSOPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IIRSX charges 0.45%/yr vs 0.00%/yr for FSOPX.
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и FSOPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIRSX показывает доходность 21.74%, что значительно выше, чем у FSOPX с доходностью 20.65%. За последние 10 лет акции IIRSX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 11.43% против 13.57% соответственно.
IIRSX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 21.74%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 40.78%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 11.43%
FSOPX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 20.65%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 40.79%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение доходности по годам IIRSX и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 21.74% | 12.84% | 11.14% | 16.61% | -20.58% | 14.32% | 19.15% | 24.63% | -11.26% | 14.32% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 20.65% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
Correlation
The correlation between IIRSX and FSOPX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г. | 0.91 |
The correlation between IIRSX and FSOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIRSX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
IIRSX
FSOPX
Сравнение IIRSX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIRSX | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 4.29 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.85 | 16.62 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и FSOPX
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, примерно равная максимальной просадке FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и FSOPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIRSX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -61.75% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -9.99% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.95% | -27.17% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -30.06% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -39.15% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -1.36% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -10.35% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.57% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и FSOPX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) имеют волатильность 6.53% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIRSX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.47% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.99% | 14.18% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 18.60% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.69% | 21.79% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 22.01% | +1.97% |
Сравнение комиссий IIRSX и FSOPX
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и FSOPX
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.96%, что больше доходности FSOPX в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 3.66% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 13.96% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
Часто задаваемые вопросы
IIRSX and FSOPX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIRSX has higher volatility (6.53%) compared to FSOPX (6.47%). In terms of maximum drawdown, IIRSX dropped -63.18% vs FSOPX's -61.75%.
FSOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIRSX и FSOPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор