Сравнение IIRSX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Auer Growth Fund (AUERX).
IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRSX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 0.87% | 12.84% | 11.14% | 16.61% | -20.58% | 14.32% | 19.15% | 24.63% | -11.26% | 14.32% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.65% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции IIRSX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 9.46% против 14.80% соответственно.
IIRSX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.46%
AUERX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRSX и AUERX
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
IIRSX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
IIRSX
AUERX
Сравнение IIRSX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRSX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.10 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.73 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 3.02 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 14.12 | -12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRSX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.10 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.74 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.19 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IIRSX и AUERX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и AUERX
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности AUERX в 10.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 12.20% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
AUERX Auer Growth Fund | 10.99% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и AUERX
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRSX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -67.23% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -10.06% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -34.80% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -51.89% | +9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -5.32% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -25.10% | +13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 2.93% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и AUERX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRSX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 5.53% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 12.70% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 19.73% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 24.93% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 24.37% | -0.70% |