Сравнение IIRMX с TLVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).
IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRMX и TLVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRMX и TLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 1.18% | 10.40% | 14.78% | 16.74% | -17.55% | 21.79% | 16.04% | 29.16% | -9.30% | 18.05% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRMX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции IIRMX превзошли акции TLVAX по среднегодовой доходности: 10.30% против 9.55% соответственно.
IIRMX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.30%
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRMX и TLVAX
IIRMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.
Доходность на риск
IIRMX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
IIRMX
TLVAX
Сравнение IIRMX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRMX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.57 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.89 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 3.41 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRMX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.57 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IIRMX и TLVAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRMX и TLVAX
Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности TLVAX в 8.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 13.04% | 13.19% | 10.43% | 11.78% | 10.34% | 10.34% | 14.22% | 20.78% | 15.64% | 8.09% | 14.11% | 10.13% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Просадки
Сравнение просадок IIRMX и TLVAX
Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, примерно равная максимальной просадке TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и TLVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRMX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -55.23% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -11.09% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -20.69% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -37.34% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -5.95% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -8.30% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.89% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRMX и TLVAX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRMX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 4.18% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 8.71% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 15.91% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 15.43% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 17.01% | +2.64% |