PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRMX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIRMX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Tarkio Fund (TARKX).

IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IIRMX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRMX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		1.18%10.40%14.78%16.74%-17.55%21.79%16.04%29.16%-9.30%18.05%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, IIRMX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции IIRMX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 10.30% против 13.42% соответственно.

IIRMX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.59%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.27%
1 год
15.22%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.52%
10 лет*
10.30%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Tarkio Fund

Часто сравнивают с IIRMX:
IIRMX с IIRLXIIRMX с VYCAXIIRMX с FCNTXIIRMX с VIMAXIIRMX с FZFLXIIRMX с LLSCXIIRMX с BIGTX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с JACNXTARKX с TSMDXTARKX с FITIX

Сравнение комиссий IIRMX и TARKX

IIRMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Доходность на риск

IIRMX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRMX
Ранг доходности на риск IIRMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRMX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRMX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRMXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.55

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.13

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.82

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

9.30

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRMX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRMX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRMX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRMXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.55

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.01

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.03

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.04

+0.41

Корреляция

Корреляция между IIRMX и TARKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRMX и TARKX

Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		13.04%13.19%10.43%11.78%10.34%10.34%14.22%20.78%15.64%8.09%14.11%10.13%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок IIRMX и TARKX

Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIRMXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-95.09%

+38.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-17.33%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-95.09%

+68.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-95.09%

+54.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-91.33%

+85.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-17.02%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

5.25%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRMX и TARKX

Текущая волатильность для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) составляет 5.58%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIRMXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

11.90%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

21.91%

-11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

32.25%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

600.49%

-581.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

424.90%

-405.25%