PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRMX с DSMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIRMX с DSMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX).

IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. DSMFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IIRMX и DSMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRMX и DSMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		1.18%10.40%14.78%16.74%-17.55%21.79%16.04%29.16%-9.30%12.37%
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		3.77%13.94%14.72%11.61%-19.89%26.65%23.63%30.82%-7.68%12.35%

Доходность по периодам

С начала года, IIRMX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у DSMFX с доходностью 3.77%.

IIRMX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.59%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.27%
1 год
15.22%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.52%
10 лет*
10.30%

DSMFX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.60%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.88%
1 год
30.89%
3 года*
14.62%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с IIRMX:
IIRMX с IIRLXIIRMX с VYCAXIIRMX с FCNTXIIRMX с VIMAXIIRMX с FZFLXIIRMX с LLSCXIIRMX с BIGTX
Часто сравнивают с DSMFX:
DSMFX с DLDFXDSMFX с FITIXDSMFX с BTSMXDSMFX с CMJIXDSMFX с LLSCXDSMFX с FHUMXDSMFX с BMSLX

Сравнение комиссий IIRMX и DSMFX

IIRMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DSMFX в 1.10%.

DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Доходность на риск

IIRMX vs. DSMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRMX
Ранг доходности на риск IIRMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRMX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DSMFX
Ранг доходности на риск DSMFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRMX c DSMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRMXDSMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.35

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.98

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.68

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

7.48

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRMX vs. DSMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRMX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа DSMFX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRMX и DSMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRMXDSMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.35

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.06

Корреляция

Корреляция между IIRMX и DSMFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRMX и DSMFX

Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности DSMFX в 6.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		13.04%13.19%10.43%11.78%10.34%10.34%14.22%20.78%15.64%8.09%14.11%10.13%
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		6.88%7.13%7.71%0.26%3.57%27.39%2.06%4.05%5.96%0.92%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIRMX и DSMFX

Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки DSMFX в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и DSMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIRMXDSMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-42.52%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-13.93%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-30.72%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-6.60%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-8.91%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.67%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRMX и DSMFX

Текущая волатильность для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) составляет 5.58%, в то время как у Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIRMXDSMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

7.47%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

13.70%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

24.05%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

20.95%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

21.92%

-2.27%