PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRMX с DSMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIRMX с DSMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIRMX (Voya Russell Mid Cap Index Portfolio) and DSMFX (Destinations Small-Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, IIRMX returned 8.83%/yr vs 8.21%/yr for DSMFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IIRMX charges 0.40%/yr vs 1.10%/yr for DSMFX.

Доходность

Сравнение доходности IIRMX и DSMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIRMX показывает доходность 16.99%, что значительно ниже, чем у DSMFX с доходностью 18.80%.

IIRMX

1 день
0.68%
1 месяц
8.15%
С начала года
16.99%
6 месяцев
16.77%
1 год
26.39%
3 года*
18.64%
5 лет*
8.83%
10 лет*
11.62%

DSMFX

1 день
1.37%
1 месяц
3.98%
С начала года
18.80%
6 месяцев
18.38%
1 год
41.46%
3 года*
19.39%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIRMX и DSMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		16.99%10.40%14.78%16.74%-17.55%21.79%16.04%29.16%-9.30%12.37%
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		18.80%13.94%14.72%11.61%-19.89%26.65%23.63%30.82%-7.68%12.35%

Correlation

The correlation between IIRMX and DSMFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2017 г.

0.92

The correlation between IIRMX and DSMFX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с IIRMX:
IIRMX с IIRLXIIRMX с VYCAXIIRMX с FCNTXIIRMX с VIMAXIIRMX с BIGTXIIRMX с LLSCXIIRMX с IRVIX
Часто сравнивают с DSMFX:
DSMFX с FMCDXDSMFX с BTSMXDSMFX с DLDFXDSMFX с DCFFXDSMFX с FHUMXDSMFX с BMSLXDSMFX с LLSCX

Доходность на риск

IIRMX vs. DSMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRMX
Ранг доходности на риск IIRMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DSMFX
Ранг доходности на риск DSMFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRMX c DSMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRMXDSMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.55

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.48

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

4.59

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

18.29

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRMX vs. DSMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRMX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа DSMFX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRMX и DSMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRMXDSMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.55

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IIRMX и DSMFX

Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки DSMFX в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и DSMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIRMXDSMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-42.52%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.75%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-27.39%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-30.72%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-8.77%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.41%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRMX и DSMFX

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIRMXDSMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

5.64%

+11.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

13.72%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

17.57%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

20.97%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

21.86%

-1.47%

Сравнение комиссий IIRMX и DSMFX

IIRMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DSMFX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRMX и DSMFX

Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.72%, что больше доходности DSMFX в 6.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		6.01%7.13%7.71%0.26%3.57%27.39%2.06%4.05%5.96%0.92%0.00%0.00%
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		37.72%13.19%10.43%11.78%10.34%10.34%14.22%20.78%15.64%8.09%14.11%10.13%

Часто задаваемые вопросы

IIRMX and DSMFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIRMX has higher volatility (17.09%) compared to DSMFX (5.64%). In terms of maximum drawdown, IIRMX dropped -56.44% vs DSMFX's -42.52%.

DSMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIRMX и DSMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор