Сравнение IIRLX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRLX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -8.38% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 21.53% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -3.97% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.
IIRLX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -5.73%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 14.17%
VSTSX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRLX и VSTSX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Доходность на риск
IIRLX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
IIRLX
VSTSX
Сравнение IIRLX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.50 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.51 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 7.25 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.72 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IIRLX и VSTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и VSTSX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VSTSX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 4.11% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.19% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и VSTSX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRLX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -34.97% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.41% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -25.35% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -6.21% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.97% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 2.59% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и VSTSX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) составляет 4.31%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRLX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.49% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.79% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 18.61% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 17.37% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.86% | -0.47% |