Сравнение IIRLX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRLX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции IIRLX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 14.51% против 16.91% соответственно.
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRLX и VPMAX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
IIRLX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
IIRLX
VPMAX
Сравнение IIRLX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.78 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 3.30 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 3.76 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 16.16 | -14.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.78 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IIRLX и VPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и VPMAX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и VPMAX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRLX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -48.32% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -13.75% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -25.21% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -32.65% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -8.80% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -6.61% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 3.20% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и VPMAX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) составляет 5.44%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRLX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 6.72% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 22.09% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 28.98% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 20.17% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 20.11% | -1.70% |