PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRLX с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIRLX с VINIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIRLX (Voya Russell Large Cap Index Portfolio) and VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - IIRLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya, while VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, IIRLX returned 16.22%/yr vs 15.72%/yr for VINIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IIRLX charges 0.36%/yr vs 0.04%/yr for VINIX.

Доходность

Сравнение доходности IIRLX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIRLX показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью 11.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIRLX имеют среднегодовую доходность 16.22%, а акции VINIX немного отстают с 15.72%.

IIRLX

1 день
0.06%
1 месяц
6.31%
С начала года
11.09%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.54%
3 года*
23.56%
5 лет*
14.81%
10 лет*
16.22%

VINIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.73%
1 год
28.97%
3 года*
23.15%
5 лет*
14.40%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIRLX и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		11.09%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		11.69%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Correlation

The correlation between IIRLX and VINIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2008 г.

0.98

The correlation between IIRLX and VINIX shifts across timeframes, from 0.86 (1 year) to 0.98 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с IIRLX:
IIRLX с FCNTXIIRLX с IRLNXIIRLX с VYCAXIIRLX с IIRMXIIRLX с SWLGXIIRLX с VOOIIRLX с VOOG
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX

Доходность на риск

IIRLX vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRLX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRLXVINIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.52

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.42

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.35

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

15.68

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRLX vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRLX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRLX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRLXVINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.86

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.87

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.61

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IIRLX и VINIX

Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и VINIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIRLXVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-55.19%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-8.90%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-18.75%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-24.51%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.60%

-33.79%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-8.53%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.90%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRLX и VINIX

Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIRLXVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

2.83%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

8.98%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

11.86%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

16.89%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

18.06%

+0.46%

Сравнение комиссий IIRLX и VINIX

IIRLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRLX и VINIX

Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VINIX в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		4.76%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.40%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Часто задаваемые вопросы

IIRLX and VINIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIRLX has higher volatility (6.14%) compared to VINIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, IIRLX dropped -50.33% vs VINIX's -55.19%.

IIRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIRLX и VINIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор