Сравнение IIRLX с VINIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).
IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и VINIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRLX и VINIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -8.38% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | -4.35% | 17.85% | 26.28% | 25.77% | -18.15% | 28.67% | 18.40% | 31.46% | -4.42% | 21.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью -4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIRLX имеют среднегодовую доходность 14.17%, а акции VINIX немного отстают с 14.13%.
IIRLX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -5.73%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 14.17%
VINIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRLX и VINIX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.
Доходность на риск
IIRLX vs. VINIX — Ранг доходности на риск
IIRLX
VINIX
Сравнение IIRLX c VINIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | VINIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.97 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.49 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.52 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 7.30 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.97 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IIRLX и VINIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и VINIX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VINIX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 4.11% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.80% | 2.10% | 3.64% | 2.65% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и VINIX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и VINIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRLX | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -55.19% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.12% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -24.51% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -33.79% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -6.24% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -8.56% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 2.52% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и VINIX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) составляет 4.31%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRLX | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.35% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.53% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 18.32% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 16.90% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.04% | +0.35% |