PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIRLX с IGHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIRLX и IGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRLX и IGHAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
-5.63%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio
1.33%18.30%10.40%6.16%-5.34%20.25%-1.30%20.96%-9.26%23.11%

Доходность по периодам

С начала года, IIRLX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у IGHAX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции IGHAX по среднегодовой доходности: 14.51% против 8.60% соответственно.


IIRLX

1 день
2.99%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
17.35%
3 года*
19.25%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.51%

IGHAX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.54%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.78%
1 год
10.85%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.38%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio

Сравнение комиссий IIRLX и IGHAX

IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IGHAX в 1.10%.


Доходность на риск

IIRLX vs. IGHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

IGHAX
Ранг доходности на риск IGHAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRLX c IGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIRLXIGHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.86

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.37

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.44

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

6.68

-5.42

IIRLX vs. IGHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRLX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGHAX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRLX и IGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIRLXIGHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.86

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.26

+0.31

Корреляция

Корреляция между IIRLX и IGHAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRLX и IGHAX

Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности IGHAX в 13.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
3.99%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio
13.28%14.04%3.97%5.81%5.72%1.94%1.86%7.01%4.26%1.69%2.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIRLX и IGHAX

Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки IGHAX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и IGHAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIRLXIGHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-59.27%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-9.75%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-17.36%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.60%

-35.05%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-4.77%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-10.12%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

2.10%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRLX и IGHAX

Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIRLXIGHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

3.74%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

6.87%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

14.34%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

12.43%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

14.75%

+3.66%