PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIRLX с IGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIRLX и IGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRLX и IGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
-5.63%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
0.52%18.32%21.06%7.55%-8.33%28.35%-8.03%23.40%-12.35%26.19%

Доходность по периодам

С начала года, IIRLX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у IGA с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции IGA по среднегодовой доходности: 14.51% против 9.44% соответственно.


IIRLX

1 день
2.99%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
17.35%
3 года*
19.25%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.51%

IGA

1 день
0.47%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.61%
1 год
8.74%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Сравнение комиссий IIRLX и IGA

IIRLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IGA в 0.01%.


Доходность на риск

IIRLX vs. IGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

IGA
Ранг доходности на риск IGA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRLX c IGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIRLXIGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.53

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.90

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.84

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

4.19

-2.93

IIRLX vs. IGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRLX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа IGA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRLX и IGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIRLXIGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.53

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.58

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.33

+0.25

Корреляция

Корреляция между IIRLX и IGA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRLX и IGA

Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности IGA в 11.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
3.99%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
11.61%11.37%11.38%9.25%9.06%7.60%9.01%8.05%9.78%7.87%10.83%10.72%

Просадки

Сравнение просадок IIRLX и IGA

Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки IGA в -57.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и IGA.


Загрузка...

Показатели просадок


IIRLXIGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-57.16%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.22%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-16.98%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.60%

-41.68%

+9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-3.90%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-8.11%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

2.26%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRLX и IGA

Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIRLXIGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.98%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

7.34%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

16.58%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

13.91%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.28%

+2.13%