Сравнение IIRLX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRLX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 14.51% против 8.77% соответственно.
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRLX и IFTIX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IIRLX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IIRLX
IFTIX
Сравнение IIRLX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.98 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.60 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 3.19 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 13.12 | -11.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.98 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.86 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.60 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.31 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между IIRLX и IFTIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и IFTIX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и IFTIX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRLX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -57.91% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -9.04% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -25.56% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -37.08% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -5.31% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -11.63% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 2.48% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и IFTIX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) составляет 5.44%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRLX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.80% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 8.85% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 14.97% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 13.41% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 14.94% | +3.47% |