Сравнение IIMOX с WWNPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и WWNPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и WWNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: -2.43% против 20.72% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и WWNPX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.
Доходность на риск
IIMOX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск
IIMOX
WWNPX
Сравнение IIMOX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | WWNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.15 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.46 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.20 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.32 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.15 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.50 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.74 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.55 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и WWNPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и WWNPX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности WWNPX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и WWNPX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и WWNPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -67.87% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -32.61% | +15.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -41.13% | -39.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -43.51% | -36.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -15.90% | -55.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -13.85% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 20.16% | -14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и WWNPX
Текущая волатильность для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) составляет 8.14%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 9.22% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 24.58% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 36.48% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 32.56% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 28.17% | +2.92% |