Сравнение IIMOX с VLEQX
IIMOX (Voya MidCap Opportunities Portfolio) and VLEQX (Villere Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIMOX charges 0.66%/yr vs 1.22%/yr for VLEQX.
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и VLEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IIMOX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 11.49%
VLEQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IIMOX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 8.60% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -22.65% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
VLEQX Villere Equity Fund | 3.58% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Correlation
The correlation between IIMOX and VLEQX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between IIMOX and VLEQX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIMOX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
IIMOX
VLEQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IIMOX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIMOX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и VLEQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIMOX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и VLEQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIMOX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | — | — |
Сравнение комиссий IIMOX и VLEQX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и VLEQX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.61%, что больше доходности VLEQX в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 24.61% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 216.56% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
VLEQX Villere Equity Fund | 13.57% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
IIMOX and VLEQX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IIMOX и VLEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор