Сравнение IIMOX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям VLEQX по среднегодовой доходности: -2.43% против 3.29% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и VLEQX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
IIMOX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
IIMOX
VLEQX
Сравнение IIMOX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.08 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.24 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.14 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.49 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.08 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.17 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.17 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.08 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и VLEQX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и VLEQX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и VLEQX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -35.60% | -44.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -11.43% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -33.46% | -46.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -35.60% | -44.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -19.59% | -51.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -12.40% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.37% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и VLEQX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 4.03% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 8.50% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 16.35% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 19.30% | +19.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 19.25% | +11.84% |