Сравнение IIMOX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: -2.43% против 21.10% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и KMKNX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
IIMOX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
IIMOX
KMKNX
Сравнение IIMOX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.43 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.79 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.58 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.90 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.58 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и KMKNX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и KMKNX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности KMKNX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и KMKNX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -65.47% | -14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -19.52% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -31.47% | -48.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -31.47% | -48.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -10.15% | -60.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -15.29% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 10.58% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и KMKNX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 7.07% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 17.87% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 24.61% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 26.44% | +12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 23.39% | +7.70% |