Сравнение IIMOX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: -2.43% против 10.91% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и FSMAX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
IIMOX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
IIMOX
FSMAX
Сравнение IIMOX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.91 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.40 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.39 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 5.70 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.91 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.18 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.36 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.42 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и FSMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и FSMAX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и FSMAX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -50.55% | -29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -14.64% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -36.31% | -44.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -50.55% | -29.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -7.18% | -63.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -12.29% | -6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.57% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и FSMAX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 7.01% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 13.51% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 23.00% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 22.36% | +16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 30.21% | +0.88% |