Сравнение IIMOX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и FAM Value Fund (FAMVX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям FAMVX по среднегодовой доходности: -2.43% против 9.72% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и FAMVX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
IIMOX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
IIMOX
FAMVX
Сравнение IIMOX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.47 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.65 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.38 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.54 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.58 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и FAMVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и FAMVX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности FAMVX в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и FAMVX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -51.12% | -29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -11.38% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -22.77% | -57.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -37.73% | -42.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -7.14% | -63.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -6.45% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.25% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и FAMVX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 5.52% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 10.21% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 17.91% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 17.08% | +21.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 18.15% | +12.94% |