PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIMOX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIMOX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIMOX и FAMVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIMOX
Voya MidCap Opportunities Portfolio
-7.72%3.84%15.91%23.54%-77.25%12.05%41.21%29.45%-7.44%25.08%
FAMVX
FAM Value Fund
-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям FAMVX по среднегодовой доходности: -2.43% против 9.72% соответственно.


IIMOX

1 день
4.05%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-11.68%
1 год
4.31%
3 года*
8.71%
5 лет*
-19.31%
10 лет*
-2.43%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya MidCap Opportunities Portfolio

FAM Value Fund

Сравнение комиссий IIMOX и FAMVX

IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.


Доходность на риск

IIMOX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIMOX
Ранг доходности на риск IIMOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIMOX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIMOX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIMOX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIMOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIMOX: 33
Ранг коэф-та Мартина

FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIMOX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIMOXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.26

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.51

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.47

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

1.65

-1.86

IIMOX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIMOX на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMVX равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIMOX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIMOXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.26

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.38

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.54

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.58

-0.46

Корреляция

Корреляция между IIMOX и FAMVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIMOX и FAMVX

Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности FAMVX в 4.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIMOX
Voya MidCap Opportunities Portfolio
11.38%10.50%0.00%0.00%0.00%14.45%4.43%12.33%12.00%5.41%11.65%17.54%
FAMVX
FAM Value Fund
4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок IIMOX и FAMVX

Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и FAMVX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIMOXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.38%

-51.12%

-29.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-11.38%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.38%

-22.77%

-57.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.38%

-37.73%

-42.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.11%

-7.14%

-63.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-6.45%

-12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

3.25%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IIMOX и FAMVX

Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIMOXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

5.52%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

10.21%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.92%

17.91%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.93%

17.08%

+21.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

18.15%

+12.94%