PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIIIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIIIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности IIIIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIIIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIIIX
Voya International Index Portfolio		0.92%30.88%3.03%17.70%-14.60%10.83%7.87%21.37%-13.73%24.91%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, IIIIX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции IIIIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.43% против 7.70% соответственно.

IIIIX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.47%
С начала года
0.92%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.09%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.43%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International Index Portfolio

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с IIIIX:
IIIIX с VGTIIIIX с VYCAXIIIIX с FCNTXIIIIX с FTECIIIIX с VTSNXIIIIX с ANDIXIIIIX с EPDIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий IIIIX и TBGVX

IIIIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
IIIIX
Voya International Index Portfolio

Доходность на риск

IIIIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIIIX
Ранг доходности на риск IIIIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIIIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIIIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIIIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIIIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIIIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIIIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.58

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.13

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.74

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

6.58

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIIIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIIIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIIIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIIIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.72

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.73

-0.49

Корреляция

Корреляция между IIIIX и TBGVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIIIX и TBGVX

Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIIIX
Voya International Index Portfolio		2.20%2.22%2.94%4.82%3.64%2.02%2.43%2.90%3.21%2.21%3.12%3.29%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок IIIIX и TBGVX

Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIIIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-50.97%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-9.56%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-17.71%

-12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-31.18%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-7.46%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-6.09%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.66%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IIIIX и TBGVX

Voya International Index Portfolio (IIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIIIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

4.70%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

7.39%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

12.36%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

11.03%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

12.64%

+4.30%