PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIIIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIIIX с PZRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IIIIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International Index Portfolio (IIIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIIIX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIIIX
Voya International Index Portfolio		-2.04%30.88%3.03%17.70%-14.60%10.83%7.87%21.37%-13.73%24.91%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		7.89%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, IIIIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции IIIIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.11% против 9.95% соответственно.

IIIIX

1 день
0.43%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
2.36%
1 год
18.70%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.11%

PZRIX

1 день
0.41%
1 месяц
-6.89%
С начала года
7.89%
6 месяцев
16.45%
1 год
34.85%
3 года*
18.91%
5 лет*
10.55%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International Index Portfolio

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с IIIIX:
IIIIX с VGTIIIIX с VYCAXIIIIX с FCNTXIIIIX с FTECIIIIX с VTSNXIIIIX с ANDIXIIIIX с APHIX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с VIAAXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий IIIIX и PZRIX

IIIIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

IIIIX
Voya International Index Portfolio
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

IIIIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIIIX
Ранг доходности на риск IIIIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIIIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIIIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIIIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIIIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIIIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIIIXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.41

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.09

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.70

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

12.87

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIIIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIIIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIIIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIIIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.41

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.58

-0.35

Корреляция

Корреляция между IIIIX и PZRIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIIIX и PZRIX

Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PZRIX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIIIX
Voya International Index Portfolio		2.27%2.22%2.94%4.82%3.64%2.02%2.43%2.90%3.21%2.21%3.12%3.29%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		6.08%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIIIX и PZRIX

Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIIIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-43.53%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-10.68%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-30.85%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-43.53%

+9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-6.96%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-9.00%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.53%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IIIIX и PZRIX

Voya International Index Portfolio (IIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIIIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.02%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

8.77%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

14.09%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.83%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

17.01%

-0.09%