Сравнение IIIIX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IIIIX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIIIX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | -2.04% | 30.88% | 3.03% | 17.70% | -14.60% | 10.83% | 7.87% | 21.37% | -13.73% | 24.91% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 5.22% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IIIIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции IIIIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.11% против 7.06% соответственно.
IIIIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.11%
IVFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIIIX и IVFIX
IIIIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
IIIIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
IIIIX
IVFIX
Сравнение IIIIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIIIX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.98 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.58 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.08 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 17.43 | -12.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIIIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.98 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.83 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.21 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IIIIX и IVFIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIIIX и IVFIX
Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности IVFIX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 2.27% | 2.22% | 2.94% | 4.82% | 3.64% | 2.02% | 2.43% | 2.90% | 3.21% | 2.21% | 3.12% | 3.29% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.14% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок IIIIX и IVFIX
Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIIIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -51.49% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -8.47% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -21.29% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -33.46% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -6.58% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -11.69% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.98% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIIIX и IVFIX
Voya International Index Portfolio (IIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIIIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.54% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 8.10% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 14.63% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 12.96% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 14.74% | +2.18% |