PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIIIX с IRLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIIIX и IRLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIIIX и IRLNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIIIX
Voya International Index Portfolio
0.92%30.88%3.03%17.70%-14.60%10.83%7.87%21.37%-13.73%24.91%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, IIIIX показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IIIIX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 8.43% против 17.05% соответственно.


IIIIX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.47%
С начала года
0.92%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.09%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.43%

IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya International Index Portfolio

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Сравнение комиссий IIIIX и IRLNX

IIIIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.


Доходность на риск

IIIIX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIIIX
Ранг доходности на риск IIIIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIIIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIIIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIIIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIIIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина

IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIIIX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIIIXIRLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.88

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.47

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.14

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

0.43

+5.93

IIIIX vs. IRLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIIIX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IRLNX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIIIX и IRLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIIIXIRLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.88

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.81

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.87

-0.63

Корреляция

Корреляция между IIIIX и IRLNX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIIIX и IRLNX

Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности IRLNX в 10.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIIIX
Voya International Index Portfolio
2.20%2.22%2.94%4.82%3.64%2.02%2.43%2.90%3.21%2.21%3.12%3.29%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок IIIIX и IRLNX

Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и IRLNX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIIIXIRLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-32.90%

-25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-16.64%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-32.90%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-32.90%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-13.53%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-4.75%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

7.48%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IIIIX и IRLNX

Voya International Index Portfolio (IIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIIIXIRLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

6.63%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

12.21%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

23.71%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

21.95%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

21.36%

-4.42%