Сравнение IIIIX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IIIIX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIIIX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 0.92% | 30.88% | 3.03% | 17.70% | -14.60% | 10.83% | 7.87% | 21.37% | -13.73% | 24.91% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IIIIX показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IIIIX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 8.43% против 17.05% соответственно.
IIIIX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 8.43%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIIIX и IRLNX
IIIIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IIIIX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IIIIX
IRLNX
Сравнение IIIIX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIIIX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.88 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.47 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.14 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 0.43 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIIIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.88 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.81 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.87 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между IIIIX и IRLNX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIIIX и IRLNX
Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 2.20% | 2.22% | 2.94% | 4.82% | 3.64% | 2.02% | 2.43% | 2.90% | 3.21% | 2.21% | 3.12% | 3.29% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IIIIX и IRLNX
Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIIIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -32.90% | -25.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -16.64% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -32.90% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -32.90% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -13.53% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -4.75% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 7.48% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIIIX и IRLNX
Voya International Index Portfolio (IIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIIIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 6.63% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 12.21% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 23.71% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 21.95% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 21.36% | -4.42% |