PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIIIX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIIIX с IFTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).

IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IIIIX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIIIX и IFTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIIIX
Voya International Index Portfolio		-2.04%30.88%3.03%17.70%-14.60%10.83%7.87%21.37%-13.73%24.91%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		1.94%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Доходность по периодам

С начала года, IIIIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции IIIIX уступали акциям IFTIX по среднегодовой доходности: 8.11% против 8.53% соответственно.

IIIIX

1 день
0.43%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
2.36%
1 год
18.70%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.11%

IFTIX

1 день
0.72%
1 месяц
-7.39%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.18%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.85%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International Index Portfolio

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Часто сравнивают с IIIIX:
IIIIX с VGTIIIIX с VYCAXIIIIX с FCNTXIIIIX с FTECIIIIX с VTSNXIIIIX с ANDIXIIIIX с APHIX
Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с IBGIXIFTIX с IGAIFTIX с INGIXIFTIX с IIBAXIFTIX с IEDAXIFTIX с IRVIX

Сравнение комиссий IIIIX и IFTIX

IIIIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.

IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
IIIIX
Voya International Index Portfolio

Доходность на риск

IIIIX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIIIX
Ранг доходности на риск IIIIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIIIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIIIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIIIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIIIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIIIX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIIIXIFTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.66

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.21

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.85

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

11.81

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIIIX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIIIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа IFTIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIIIX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIIIXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.66

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.30

-0.07

Корреляция

Корреляция между IIIIX и IFTIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIIIX и IFTIX

Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности IFTIX в 45.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIIIX
Voya International Index Portfolio		2.27%2.22%2.94%4.82%3.64%2.02%2.43%2.90%3.21%2.21%3.12%3.29%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		45.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%

Просадки

Сравнение просадок IIIIX и IFTIX

Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, примерно равная максимальной просадке IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и IFTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIIIXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-57.91%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-9.20%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-25.56%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-37.08%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-7.39%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-11.63%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.46%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IIIIX и IFTIX

Voya International Index Portfolio (IIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIIIXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.42%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

8.57%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

14.83%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

13.38%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

14.93%

+1.99%