PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIIIX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIIIX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности IIIIX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International Index Portfolio (IIIIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIIIX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIIIX
Voya International Index Portfolio		0.92%30.88%3.03%17.70%-14.60%10.83%7.87%21.37%-13.73%24.91%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, IIIIX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции IIIIX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.43% против 9.87% соответственно.

IIIIX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.47%
С начала года
0.92%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.09%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.43%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International Index Portfolio

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с IIIIX:
IIIIX с VGTIIIIX с VYCAXIIIIX с FCNTXIIIIX с FTECIIIIX с VTSNXIIIIX с ANDIXIIIIX с APHIX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с IGAAXGTMIX с IVFIX

Сравнение комиссий IIIIX и GTMIX

IIIIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
IIIIX
Voya International Index Portfolio

Доходность на риск

IIIIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIIIX
Ранг доходности на риск IIIIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIIIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIIIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIIIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIIIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIIIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIIIXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.67

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.40

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.54

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

16.76

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIIIX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIIIX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIIIX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIIIXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.67

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.40

-0.16

Корреляция

Корреляция между IIIIX и GTMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIIIX и GTMIX

Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIIIX
Voya International Index Portfolio		2.20%2.22%2.94%4.82%3.64%2.02%2.43%2.90%3.21%2.21%3.12%3.29%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок IIIIX и GTMIX

Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIIIXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-58.31%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.24%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-28.81%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-40.32%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-4.51%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-12.75%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.38%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IIIIX и GTMIX

Voya International Index Portfolio (IIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIIIXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

5.97%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

9.56%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

15.56%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

14.91%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.06%

+0.88%