PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение III с LYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности III и LYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Information Services Group, Inc. (III) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, III показывает доходность -24.03%, что значительно ниже, чем у LYG с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции III уступали акциям LYG по среднегодовой доходности: 3.32% против 7.60% соответственно.


III

1 день
0.23%
1 месяц
4.33%
С начала года
-24.03%
6 месяцев
-23.30%
1 год
-3.90%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
3.32%

LYG

1 день
1.87%
1 месяц
4.82%
С начала года
5.16%
6 месяцев
7.80%
1 год
35.37%
3 года*
41.97%
5 лет*
20.11%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам III и LYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
III
Information Services Group, Inc.
-24.03%79.78%-25.34%6.17%-38.12%135.39%29.64%-40.33%1.68%14.56%
LYG
Lloyds Banking Group plc
5.16%103.71%20.30%14.68%-9.47%33.81%-40.79%36.81%-28.35%30.79%

Correlation

The correlation between III and LYG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г.

0.20

Фундаментальные показатели

EPS

III:

$0.21

LYG:

$0.45

Коэффициент P/E

III:

20.66

LYG:

12.17

Коэффициент PEG

III:

0.67

LYG:

6.08

Коэффициент P/S

III:

0.89

LYG:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

III:

$246.33M

LYG:

$65.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

III:

$75.21M

LYG:

$65.49B

EBITDA (12 мес.)

III:

$22.27M

LYG:

$7.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Information Services Group, Inc.

Lloyds Banking Group plc

Доходность на риск

III vs. LYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

III
Ранг доходности на риск III: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III: 3838
Ранг коэф-та Мартина

LYG
Ранг доходности на риск LYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение III c LYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Information Services Group, Inc. (III) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIILYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.56

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

4.40

-4.61

III vs. LYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа III на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа LYG равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа III и LYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIILYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.27

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.63

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.21

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.03

-0.01

Просадки

Сравнение просадок III и LYG

Максимальная просадка III за все время составила -88.55%, что меньше максимальной просадки LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III и LYG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IIILYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.55%

-94.84%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.63%

-22.72%

-14.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.01%

-22.72%

-25.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.71%

-40.19%

-26.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.72%

-68.72%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.40%

-56.54%

+10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.07%

-63.42%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.15%

8.06%

+10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности III и LYG

Information Services Group, Inc. (III) и Lloyds Banking Group plc (LYG) имеют волатильность 9.98% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IIILYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

10.15%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.68%

21.64%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.98%

27.90%

+12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.17%

32.06%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.48%

36.50%

+8.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов III и LYG

Дивидендная доходность III за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности LYG в 3.67%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
III
Information Services Group, Inc.
4.15%3.11%5.39%3.72%3.26%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.87%
LYG
Lloyds Banking Group plc
3.67%3.19%5.44%5.23%4.92%2.70%0.00%5.04%6.63%6.81%5.17%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей III и LYG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Information Services Group, Inc. и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-10.00B0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
61.18M
5.18B
(III) Общая выручка
(LYG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности III и LYG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Information Services Group, Inc. и Lloyds Banking Group plc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
100.0%
Активы портфеля
III - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 61.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LYG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

III - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.02M при выручке в 61.18M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

LYG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.

III - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.72M при выручке в 61.18M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

LYG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.


Часто задаваемые вопросы


III and LYG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYG has higher volatility (10.15%) compared to III (9.98%). In terms of maximum drawdown, III dropped -88.55% vs LYG's -94.84%.

LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для III и LYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор